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财联社4月27日讯(编辑 李响)临近月末 ,票据市场利率逐步抬升,大行通过票据冲量的现象有所加强 。
据Wind数据统计,截至4月25日 ,1M转贴现票据利率从前一周的1.06%回升至1.21%,3M上行1bp至1.01%,6M上行8bp至1.11%。
票据利率作为衡量信贷投放情况最灵敏的指标 ,4月以来,6个月期限国股银票转贴现利率低开于1.10%,随后震荡波动并于14日冲至1.15%高位,不过很快在18日跌至新低的1.03%。直到4月下旬 ,LPR降息预期落空,受信贷投放压力较大影响,在大行抬价声中 ,票据利率逐步升高,截至25日,6M票据与6M同业存单的利差为-65.69BP ,较月初-79.71bp已缩窄14bp 。
“从目前情况来看,预计4月已贴现票据到期量将达到2.5万亿元左右”,公号“票风笔记”主理人唐志鹏发文指出 ,截至4月22日,已贴现票据约2.16万亿元,剩余7个工作日 ,假如日均贴现1600亿元,4月票据贴现量预计在3.3万亿元左右。“也就是说票据贴现余额将增加8000亿元左右,再加上4月非银2000亿元左右的出票量,两者相加贷款口径下的票据融资增量有望达到1万亿元左右 ,预计将超过历史单月票据融资增量最高的8400亿元,创历史新高记录 ”。
在唐志鹏看来,4月份票据融资高增有其历史背景 ,除了去年10月受节假日较多贴现量不高导致4月的已贴现票据到期量不高以外,还由于一季度信贷开门红缘故,国有大行一季度票据配置量较少 ,4月是国有大行常规配置的第一个月,对于票据的需求较强,国有大行贴现量往往较高 。
据华西固收团队统计 ,本周大行净买入509亿元,4月累计净买入5598亿元,相较去年同期累计净买入3785亿元高出近2000亿 ,票据冲量规模明显增加。
普兰金服认为,本月25日央行MLF实现净投放5000亿元,为连续第二个月加量续作,即时为市场注入中期流动性 ,呵护资金面平稳跨月。在资金价格平稳偏松的格局下,中小行留有部分到期缺口,加之部分机构建仓进行跨月波段 ,预判下周买盘力量大幅增加,票据利率冲高动力不足,下周票据利率或有所下行。
此外从企业信贷角度来看 ,兴业研究团队指出,一季度地方专项债发行或使得部分银行信贷被置换,商业银行贷款冲量可能较多 ,4月信贷内生增长可能相对不足,商业银行信贷投放或仍需依赖票据冲量 。